Готовые работы → Маркетинг
курсовая работа. Тема 7. Модель Марковица диверсификации рисков на примере орг г. Красноярска
2014
Важно! При покупке готовой работы
141-01-14
сообщайте Администратору код работы:
Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)
Модель Марковица диверсификации рисков
Содержание
Введение 3
1. Модель Марковица как эффективный инструмент формирования инвестиционного портфеля 4
1.1 Понятие и формирование инвестиционного портфеля 4
1.2 Использование модели Марковица для формирования инвестиционного портфеля 11
2. Практическое применение модели Марковица при формировании инвестиционного портфеля 15
2.1 Анализ финансовых инструментов в целях создания портфеля 15
2.2 Формирования инвестиционного портфеля 20
Заключение 24
Список использованной литературы 26
Приложение 28
Фрагмент работы
во 2. гл. рассматриваются 5 предприятий
Таблица 1 – Поведение цен акций в период с 31.05 по 29.06
|
№ |
Компания |
Общая тенденция |
Плавность изменения |
Периодичность |
|
1 |
Газпром |
Повышающая |
Плавное |
Во второй половине |
|
2 |
Татнефть |
Стабильная |
Плавное |
|
|
3 |
Сбербанк |
Повышающая |
Достаточно плавное |
Во второй половине |
|
4 |
Алроса |
Стабильная |
Плавное |
|
|
5 |
РАОЕЭС |
Понижающая |
Нестабильные скачки |
Во второй половине |
Таблица 2 – Минимальные и максимальные цены акций в период с 31.05 по 29.06
|
№ |
Компания |
Максимальная цена |
Минимальная цена |
||
|
Дата |
Цена |
Дата |
Цена |
||
|
1 |
Газпром |
12.06. |
46,29 |
28.06 |
48,66 |
|
2 |
Татнефть |
04.06 |
20,36 |
17.06 |
21.09 |
|
3 |
Сбербанк |
12.06 |
25,61 |
28.06 |
28,28 |
|
4 |
Алроса |
24.06 |
9,35 |
13.04 |
9,82 |
|
5 |
РАОЕЭС |
28.06 |
40,92 |
14.06 |
43,03 |
