Готовые работы → Риски

контрольная работа по анализу рисков: 1. Анализ портфельного риска 2. Статистический метод оценки рисков. 1. Оценить степень риска с помощью графика Лоренца. 2. Выбрать оптимальную стратегию в условиях неопределенности с помощью коэффициента вариации, максиминного критерия Вальда, критерия минимаксного риска Сэвиджа и критерия пессимизма Гурвица. 3. Оценить возможность реализации инвестиционного проекта, используя метод корректировки нормы дисконта и метод достоверных эквивалентов.

2015

Важно! При покупке готовой работы
сообщайте Администратору код работы:

217-04-15

Соглашение

* Готовая работа (дипломная, контрольная, курсовая, реферат, отчет по практике) – это выполненная ранее на заказ для другого студента и успешно защищенная работа. Как правило, в нее внесены все необходимые коррективы.
* В разделе "Готовые Работы" размещены только работы, сделанные нашими Авторами.
* Всем нашим Клиентам работы выдаются в электронном варианте.
* Работы, купленные в этом разделе, не дорабатываются и деньги за них не возвращаются.
* Работа продается целиком; отдельные задачи или главы из работы не вычленяются.

С условиями соглашения согласен (согласна)

Цена: 600 р.

Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)

Содержание

вариант 25

1. Анализ портфельного риска. 3

2. Статистический метод оценки рисков. 9

3. Тестовые вопросы

.. 13

4. Расчетные задания

1. Оценить степень риска с помощью графика Лоренца

Таблица 1

Исходные данные

Безрисковая зона	Зона минимального риска	Зона повышенного риска	Зона критического риска	Зона катастрофического риска
0,77	0,29	0,16	0,15	0,17

. 14

2. Выбрать оптимальную стратегию в условиях неопределенности с помощью коэффициента вариации, максиминного критерия Вальда, критерия минимаксного риска Сэвиджа и критерия пессимизма Гурвица.

3. Оценить возможность реализации инвестиционного проекта, используя метод корректировки нормы дисконта и метод достоверных эквивалентов.

Таблица 1

Исходные данные для оценки риска проекта

1 год		2 год		3 год		I₀	r	r'
CF_t	α_t	CF_t	α_t	CF_t	α_t	I₀	r	r'
24491	0,63	7166	0,68	9363	0,89	907	0,15	0,17

В таблице 1 приняты следующие сокращения: CF_t - ожидаемый поток платежей в период t; a_t: - коэффициенты достоверности; I₀ – первоначальные вложения в проект; r– безрисковая норма дисконта; r'- надбавка за риск.

4. Используя профиль рисков и кумулятивный профиль рисков выбрать к реализации один из двух альтернативных инвестиционных проектов.

Таблица 1

Исходные данные для оценки риска проектов А и Б

Проект А						Проект Б
1-й сценарий		2-й сценарий		3-й сценарий		1-й сценарий		2-й сценарий		3-й сценарий
D_j	P_j	D_j	P_j	D_j	P_j	D_j	P_j	D_j	P_j	D_j	P_j
6245	0,2	-475	0,6	-676	0,2	6283	0,5	5347	0,2	550	0,3

В таблице 1 приняты следующие сокращения; D_i– i-й вариант ожидаемого финансового результата; Р_i - вероятность получения i-го варианта ожидаемого финансового результата.

Список литературы.. 22

Цена: 600 р.

Все темы готовых работ →

Другие готовые работы по теме «риски»

Готовые работы → Риски

Быстрые ссылки

Как купить готовую работу