Готовые работы → Инвестиции
контрольная: 1. За месяц доходность акции А изменялась следующим образом: На 1.05 – 20%, на 14.05 – 17%, на 25.05 – 18%, на 31.05 – 19%. 2. Безрисковая ставка – 5%, рискованный портфель состоит на 40% из акций – доходность 22%, стандартное отклонение – 28% и на 60% из облигаций – доходность 10%, риск – 13%. 3. Безрисковая ставка – 7%, дисперсия рыночного индекса – 20%, ожидаемая доходность индекса – 15%, ожидаемая доходность акции А - 18%, ковариация между акцией А и рыночным индексом – 18.
2011
Важно! При покупке готовой работы
093-09-11
сообщайте Администратору код работы:
Содержание
1. За месяц доходность акции А изменялась следующим образом: На 1.05 – 20%, на 14.05 – 17%, на 25.05 – 18%, на 31.05 – 19%. Найти средневзвешенную доходность.
2. Безрисковая ставка – 5%, рискованный портфель состоит на 40% из акций – доходность 22%, стандартное отклонение – 28% и на 60% из облигаций – доходность 10%, риск – 13%. Найти доходность и риск портфеля, построить CAL, найти коэффициент доходность-риск, найти доходность и риск портфеля на 20% состоящего их безрискового актива.
3. Безрисковая ставка – 7%, дисперсия рыночного индекса – 20%, ожидаемая доходность индекса – 15%, ожидаемая доходность акции А - 18%, ковариация между акцией А и рыночным индексом – 18. Определить, справедливо ли оценена акция А, найти альфа – коэффициент.
